O Banco Central (BC) publicou nesta sexta-feira (29/5) novas regras que alteram o cálculo para as contribuições que bancos devem fazer ao Fundo Garantidor de Crédito (FGC). As mudanças acontecem após fundo sofrer um rombo de R$ 50 bilhões com a liquidação do Banco Master no ano passado.
No caso do FGC, foi criado um novo parâmetro para limitar o uso excessivo de recursos garantidos pelo fundo, conforme antecipou O GLOBO.
As mudanças foram aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) no final de abril, e editadas em resolução do BC nesta sexta.
A medida tenta conter o chamado risco moral — quando instituições assumem mais risco por estarem protegidas por mecanismos de garantia — e será implementada de forma gradual a partir de junho deste ano.
O objetivo do BC é ter um equilíbrio maior entre o volume de recursos captados pelos bancos com garantia do FGC e a quantidade de ativos de fácil acesso (líquidos) que a instituição tem para fazer frente aos compromissos.
Entenda
A partir de agora, as instituições terão que observar o chamado Ativo de Referência (AR), indicador que vai medir a qualidade e solidez dos ativos que um banco possui, levando em conta fatores como a liquidez, diversificação e a transparência.
Já o Valor de Referência (VR) representa o tamanho da exposição potencial do FGC caso a instituição enfrente dificuldades financeiras.
Assim, sempre que o VR ficar acima do AR, indicando que o risco potencial é maior do que a capacidade de cobertura dos ativos da instituição, o banco terá de direcionar a diferença para a compra de títulos públicos federais, considerados ativos mais seguros.
Enquanto isso, o Patrimônio Líquido Ajustado (PLA), usado para medir a capacidade financeira de uma instituição suportar prejuízos, vai considerar também "instrumentos de capital complementar e de nível II", mecanismos financeiros que funcionam como uma reserva extra de proteção para os bancos.
Crise com Master
As mudanças ocorrem em meio a um movimento mais amplo do Banco Central para endurecer as regras sobre captação com garantia do fundo, especialmente após episódios recentes de estresse no sistema financeiro.
O BC já vinha estudando mecanismos para exigir maior equilíbrio entre o volume de recursos captados com proteção do FGC e a qualidade dos ativos das instituições. A preocupação é evitar situações em que bancos dependem de captações garantidas sem ter ativos com liquidez suficiente para honrar compromissos.
O objetivo do BC é ter um equilíbrio maior entre o volume de recursos captados pelos bancos com garantia do FGC e a quantidade de ativos de fácil acesso (líquidos) que a instituição tem para fazer frente aos compromissos.
Esse desbalanceamento foi a raiz dos problemas do Banco Master. O banco dependia muito das captações via FGC, em que oferecia prêmios acima da média do mercado, mas sua carteira de ativos era bastante ilíquida, formada, por exemplo, por precatórios e participações em empresas em crise — ou seja, recursos que não são transformados em dinheiro vivo facilmente.
O FGC garante depósitos e investimentos de até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ.
O Master foi liquidado pelo BC em novembro, devido aos graves problemas de liquidez e à desobediência às normas que regem a atividade bancária. O dono do banco, Daniel Vorcaro, está preso.
Considerando as liquidações do Master, do Will Bank e do Pleno — todas ligadas ao Master —, a fatura para essa espécie de seguro de proteção ao investidor vai subir para R$ 51,8 bilhões. No fim do ano passado, a instituição tinha em caixa R$ 120 bilhões.
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